VSA анализ: метод торговли по объемам для начинающих

В этой фигуре необходимо увидеть рейнж, в фазе отката от тренда, и желательно в этом рейнже выделить еще более узкий флет, как бы базу. По сути дела в ВСА необходимо уметь видеть либо силу рынка, либо его слабость. Сила рынка означает, что рынок поддерживается, и на нём царят бычьи настроения.

Паттерн VSA Bag Holding на рынке акций MSFT

Как видим в точке 1 восходящий тренд натолкнулся на скрытый уровень сопротивления, на котором вероятно находилось скопление отложенных ордеров на продажу. Метод простого «выдавливания» не сработал рынок перешел в фазу накопления. Точка 2 окончательно сформировала dj forex коридор, в котором и двигалась цена до момента, когда очередной тест медведей большими объемами пробил нижнюю границу диапазона и начался нисходящий тренд.

VSA анализ

О дельте Том Уильямс не говорил ничего, потому что кластерный анализ не использовал. Высокий объем говорит нам, что на рынке есть большая активность, но если спрос высокий, мы ожидаем, что спред будет широким и цена увеличится резко. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые https://broker-obzor.com/ результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем.

А так же снизу должны быть признаки слабости типа “no supply”, возможно даже псевдо реверс ап-трасты. Это и будет дифференциальными признаками фазы накопления. Как вы можете догадаться, профессиональные деньги использовали падение цены на фоне “плохих новостей” 3 сентября, чтобы поглотить панические продажи. Об это свидетельствует взаимодействие цены и объема — спред сужается, объем высокий без развития медвежьей динамики.

Например, Том не строил Wyckoff Wave, не использовал графики крестиков-ноликов и индикаторы, разработанные последователями Вайкоффа. Свой подход Том назвал VSA, основал компанию Genie Chartist и занялся популяризацией Volume Spread Analysis. Бары, кроме восходящих/нисходящих вариантов дополнительно классифицируются по отношению цены закрытия к общей величине спреда. Во время этого тренда у нас возникает только один вопрос, когда новое пугающие движение против вас считать откатом (передышкой перед дальнейшем путем), а когда разворотом тренда.

1. VSA содержит набор паттернов (сигналов), которые помогают аналитику интерпретировать текущую ситуацию на рынке — с учетом предшествующего фона и с прицелом на будущее.
2. И на основании этой фальши, вы и тысячи других трейдеров совершенно не поймете, каково реальное намерение рынка.
3. Все что нужно, так это обычная доступная почти везде гистограмма объемов снизу, и, конечно же, упорство в практике.
4. Слабость – медвежьи настроения, и соответственно, нужно готовиться к продажам, либо быть вне рынка.
5. Во время образования кульминации возможно появление одного или даже несколько баров stopping volume.
6. В данный момент на рынке находится основная масса игроков и может начаться фаза распределения.

Разворотный паттерн ап-траст

Это актуальная замена оригинальной иллюстрации Тома Уильямса, канувшей в лету. Многие хорошие трейдеры “нутром” чувствуют этот баланс, даже не прилагая усилий. Это «прирожденные» торговцы, которые, кажется, всегда находятся на правильной стороне рынка, но если вы не можете делать это инстинктивно, вы можете научиться этому с помощью Volume Spread Analysis. И вы будете поражены тем, как много вы узнаете за короткое время. Том исправно исполнял обязанности, но подлинная механика рынка все еще оставалась недоступна для его понимания.

Методики применимы к любому биржевому активу, так как в большей степени связаны с психологией трейдинга участников торгов, а не с математическими расчетами как в технических индикаторах. Одной из самых популярных стратегий данной группы является VSA анализ (Volume Spread Analysis). Если же появляется предложение, толпа продолжает продавать, то цену гонят дальше до тех пор, пока не вытрясут максимально – неудачный тест.

Дело в том что, маркетмейкеры часто толкают рынок не только за счет своих покупок, но и за счет покупок толпы и ПРОВОЦИРОВАНИЯ удержания старых длинных позиций. Обычно возникает во время флетов, перерывов, откатах от тренда, и часто в фазе re-accumulation (дополнительного накопления, см. ниже) перед продолжением тренда вверх. Это элементарные базовые рыночные принципы, которые должен знать каждый уважающий себя трейдер.

При подходе к верхней границе бары будут все с меньшим объемом, при подходе к нижней границе бары будут на возрастающих объемах. Очень важно перед походом вниз увидеть “тест”, либо ап-траст или псевдо ап-траст. Как правило после них начинается сразу падение на большом объеме “слабость А”. Самое главное здесь дифференцировать эту фазу с фазой распределения. Во время флета, на подходящих к нижней границе флета должно быть меньше объема, нежели на барах подходящих к верхней границе флета.

1. При пересечении уровня локального минимума спред сужается, объем выше среднего, причем доминируют продажи (“сработали стоп-лоссы куриц, яйца попали в корзину волка”).
2. На что Том ответил, что в чистом виде это не Bag Holding, потому что не был достигнут хотя бы локальный минимум, но этот бар однозначно представляет собой проявление силы.
3. Имея медицинский сертификат SRN (State Registered Nurse), он устроился присматривать за престарелым биржевым магнатом, управляющим торговым синдикатом.
4. В те времена еще не было компьютеров, и трейдеры строили графики цены и объема торгов акциями, используя ватман, карандаш и линейку.
5. Наверняка, профессиональные деньги имели более масштабные планы и не спешили толкать цену вниз до того, как они нарастят достаточно позиций шорт.
6. Мы рассмотрели два паттерна VSA — End of Rising Market и Bag Holding.

Он встречает поток панических продаж своей сеткой BUY-limit ордеров. То есть, он подставляет свою корзину (bag) и держит (hold) ее крепко, формируя позицию long. В таких ситуациях на графике заметно, как спред сужается при росте объемов, подтверждая поддержку профессионального игрока. Скачайте ATAS и проанализируйте развороты на вершинах. Вы наверняка найдете всплеск покупок на фоне сужающегося спреда, как предвестник смены характера рынка с бычьего на медвежий. И обратите внимание, что End of Rising Markets работает лучше всего на уровнях, где уже есть признаки слабости.