VSA анализ: метод торговли по объемам для начинающих

На фондовом точность отработки сигналов достигает 80-90% и могут использоваться как опережающий индикатор для валютных позиций. Сигналы VSA состоят из спреда (разницы между High и Low ценового бара), объема (определяется соответствующими индикаторами) и фона (динамики изменения показаний спред/объем). Четких рекомендаций, какой исторический период лучше всего определяет фон, авторы методики не дают, но обычно это не менее предыдущих баров на любом таймфрейме. Также еще напомним, что рынок Форекс децентрализован, поэтому нет возможности получить картину открытых позиций по конкретному активу.

Паттерн VSA Bag Holding на криптовалютном рынке

Модель подобна вышеописанной, только здесь все наоборот. Характеризуется постепенным увеличением объемов на ап-барах, причем обычно бары постепенно уменьшают спред, что говорит о появлении большого предложения именно от операторов рынка. Во время этой модели может появляться один или несколько баров stopping volume. Чем выше будет закрытие бара останавливающего объема, тем больше вероятность скорейшего разворота, чем ниже закрытие бара, тем меньше силы и глубже продолжится движение вниз. Когда толпу зажимают во флете, такой эффект еще называется ловушкой трейдеров. Наверно, у всех были минусовые позиции, да еще и без выставленных стоп-ордеров.

1. Подобное тестирование является надежным индикатором текущего баланса сил в среднесрочной перспективе.
2. Несмотря на подобную ограниченность, тиковые данные вполне могут использоваться в VSA.
3. Когда накопление достигает критической массы, рынок переходит в состояние тренда, который сопровождается периоды добавления позиций (re-accumulation) по мере его усиления.
4. Прежде чем принимать решение, нужно провести дифференциальный анализ между накоплением и распределением, по тому же принципу, только наоборот.
5. А 10 сентября 2013 акция начала выдающийся ап-тренд от уровня в 31 доллар за штуку.
6. 4 сентября (бар выделен стрелкой) падение замедлилось, спред сузился, но объем был крайне высок — в 2 раза выше среднего.
7. Как видим в точке 1 восходящий тренд натолкнулся на скрытый уровень сопротивления, на котором вероятно находилось скопление отложенных ордеров на продажу.

Базовые элементы анализа

Рынок может даже расти, несмотря на ухудшение информационного фона. Я никогда не слышал правду о рыночных действиях по телевидению или в газетах. Как трейдер, вы обнаружите, что вас постоянно вводят в заблуждение ложью, обманом, дезинформацией. И на основании этой фальши, вы и тысячи других трейдеров совершенно не поймете, каково реальное намерение рынка.

Накопив акцию MSFT, баланс спроса и предложения изменился, и рост не заставил себя долго ждать. Значит усилие (в виде объема и среднего/широкого спреда с закрытием в верхней трети) было РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ, рынок показал результат. То, что в первом баре были покупки серьезных людей знающих, куда пойдет рынок, либо двигающих его.

Паттерн VSA Bag Holding на рынке акций MSFT

Уже разочаровавшиеся трейдеры видят это и, наверно, впадают в состояние эйфории. Почти признанный убыток превращается на глазах https://broker-obzor.com/ в прибыль! Все сидят в ожидании дальнейшего продолжения движения. Вот им-то и продают умные игроки и выходят из рынка с профитом.

На фото Том Уильямс демонстрирует ту самую металлическую линейку, с помощью которой он рисовал трендовые линии и ценовые бары 50 лет назад. VSA содержит набор паттернов (сигналов), которые помогают аналитику интерпретировать текущую ситуацию на рынке — с учетом предшествующего фона и с прицелом на будущее. Встречается на любом активе, таймфрейме и волатильности. Подобное тестирование является надежным индикатором текущего баланса сил в среднесрочной перспективе.

End of Rising Market на рынке фьючерсов РТС

3 сентября цена снизилась с гэпом на открытии (гэп придает “драматичности” падению и подстегивает публику к паническим продажам). 4 сентября (бар выделен стрелкой) падение замедлилось, спред сузился, но объем был крайне высок — в 2 раза выше среднего. Ведь принцип сведения ордеров, лежащий в основе паттерна End of Rising Market является краеугольным. Он работает на любых рынках/таймфреймах и признаки ERM в том обзор брокера ctfd forex или ином виде появляются практически на каждом развороте вниз.

То есть, происходит “вверх ногами перевернутая” ситуация. …встретили sell-limit профессиональных интрадей спекулянтов, имеющих цель получить быструю прибыль от последующего снижения на 70 копеек. Да, потом цена развернулась вверх, но это, как говорится, “уже совсем другая история” внутри дня. Мы использовали DJI, индекс фондового рынка акций, дневной таймфрейм, конец 2018 года.

1. Для большей надежности рекомендуется подождать теста в область останавливающего объема.
2. Я никогда не слышал правду о рыночных действиях по телевидению или в газетах.
3. Как только мы поймем куда открылся специалист или крупный оператор мы, не раздумывая, продублируем его сделку.
4. Одной из самых популярных стратегий данной группы является VSA анализ (Volume Spread Analysis).
5. Но если в частности представить идеализированную ситуацию, то каждый бар отката вниз будет на постепенно снижающемся объеме, а каждый бар повышения (после отката) на повышающимся объеме.
6. Ее руководство приняло решение купить Nokia за 7 миллиардов долларов.

А 10 сентября 2013 акция начала выдающийся ап-тренд от уровня в 31 доллар за штуку. Рост длился 5 лет, акция подорожала до более чем 113 долларов за акцию (+250%) в 2018, сделав Microsoft компанией с самой крупной капитализацией в мире. Спустя 20 лет Том вернулся в Англию уже опытным трейдером. Его подход к анализу рынка основывался на принципах Ричарда Вайкоффа, но был немного упрощен.

Распределение будет окончанием очередного рыночного цикла, когда сигналы VSA указывают об уменьшение открытого интереса крупных игроков – мелкие игроки распродались или выжаты с рынка. На графике это выражается в частых пин-барах, снижении объемов, или объемах вообще без результата. Метод объемного анализа предполагает, что накопление происходит на окончании тренда, когда «толпа» панически распродает позиции по минимальным/максимальным ценам. При этом скупающие их крупные игроки не в состоянии быстро нарастить ликвидность.

«Вхожу в рынок, на 99% уверен, что цена пойдет в моем направлении, а она разворачивается и ведет себя с точностью до наоборот». Значит, Вы не до конца понимаете, что движет рынком. Крупные игроки вбрасывают в рынок огромное количество денег – и курс под их влиянием движется в нужную им сторону.

На графике паттерн выглядит как волатильный бар с большим объемом, который «разбивает» сильный ценовой кластер. Если это боковой рынок, то можно говорить об окончании периода накопления и консолидации. Здесь важно не путать его с тестированием покупки/продажи, когда соответствующие объемы невелики – это не новая фаза рынка, а просто тест на реакцию покупателей/продавцов. Когда накопление достигает критической массы, рынок переходит в состояние тренда, который сопровождается периоды добавления позиций (re-accumulation) по мере его усиления. У начинающих изучать метод анализа по объемам часто возникает затруднение, что считать кратковременным откатом, а что разворотом. Для этого смотрите на признаки начала распределения и на другие инструменты технического анализа, несмотря на то, что теория VSA их не приветствует.